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Tests de résistance positifs pour cinq grandes banques américaines

Les cinq premières banques américaines ont publié lundi des tests de résistance... (Photo archives Reuters)

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Agence France-Presse
NEW YORK

Les cinq premières banques américaines ont publié lundi des tests de résistance internes montrant qu'elles sont assez solides pour faire face à une crise économique, même si le matelas de sécurité de certaines d'entre elles s'est un peu affaibli depuis un an.

Ces tests de solidité évaluent la capacité des banques à ne pas flancher face à des scénarios de récession sévère. Ils incluent par exemple une récession mondiale avec une chute du Produit intérieur brut (PIB) américain pendant sept trimestres d'affilée, suivie par une reprise molle, une dégringolade de 25% des prix de l'immobilier américain, un krach financier ou une grave crise sur le marché des devises.

Ils ont été exigés par la réforme financière Dodd-Frank adoptée après la crise de 2008.

La plus grande banque américaine en termes d'actifs, JPMorgan Chase, a calculé que, dans ces conditions, le ratio de fonds propres dits de catégorie 1 tomberait à 8,9% fin juin 2016 contre 10,7% fin mars 2014, avec un minimum entre ces deux dates à 8,4%, soit moins que l'an dernier (8,5)%.

Pour Bank of America, le taux tomberait à 9,0% contre 10,8% fin mars 2014, avec un minimum à 8,4% (comme l'an dernier).

Chez Citigroup, il passerait de 13,0% à 8,4% fin juin 2016, son point le plus bas. Son minimum était également plus élevé lors de ses tests internes de septembre 2013, à 9,1%.

La troisième banque américaine était particulièrement surveillée après avoir échoué en mars aux tests de résistance de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui lui avait demandé, avec quatre autres banques, de revoir sa copie.

Chez Wells Fargo, le ratio de fonds propres serait ramené à 11,2% contre 11,0%, avec un plancher à 9,6% (contre 9,9% l'an dernier), et chez Goldman Sachs, à 12,3% contre 14,6%, avec un plus bas à 10,1%.

Malgré le léger glissement de leurs seuils plancher par rapport à septembre 2013, le niveau de fonds propres des cinq établissements reste au-dessus du minimum de 7% requis par les autorités américaines pour les grandes banques pour faire face à une nouvelle secousse financière équivalente à la crise.

Les règles dans le cadre de la réforme Bâle II fixent aussi la barre à 7% pour les grands établissements à compter du 1er janvier 2019.

Ces tests, prévus par la loi Dodd-Frank sur la réglementation financière, diffèrent de ceux que la Fed mène en utilisant ses propres scénarios économiques et en procédant elles-mêmes aux évaluations.

Ils interviennent alors qu'est engagé actuellement le débat aux États-Unis sur le relèvement éventuel de ce coussin de sécurité pour les grandes banques.

Les autorités veulent éviter que ne se reproduise le schéma de 2008, qui a vu l'État fédéral renflouer à grand renfort de dollars des établissements financiers pour éviter l'effondrement du système financier.




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