Les autorités américaines de régulation bancaire ont adopté mardi un projet de règles exigeant de la part des grandes banques américaines de constituer un ratio de levier minimum de 6%, indiquent la Réserve fédérale et la Compagnie fédérale d'assurance des dépôts bancaires (FDIC) dans un communiqué commun.
Les huit plus grandes banques américaines, désignées comme «les plus importantes organisations bancaires en terme de risque systémique» devront constituer un ratio de levier de 6%, soit deux fois celui requis par les accords de réglementation bancaire de Bâle III.
Ce ratio consiste à rapporter le total du bilan de la banque à son capital. Les actifs pris en compte sont calculés selon leur montant nominal, et non pas pondérés selon leurs risques comme les ratios de capitaux.
Les huit banques concernées, selon le communiqué de la FDIC, sont Citigroup, JPMorgan Chase, Bank of America, Bank of New York Mellon, Goldman Sachs, Morgan Stanley, State Street Corporation, et Wells Fargo.
La profession bancaire américaine a réagi négativement à ces nouvelles règles. Dans un communiqué l'ABA (American Bankers Association) a déploré qu'«alors qu'il y avait une entente internationale pour développer des normes standards pour les capitaux, les régulateurs américains proposent de compromettre la totalité de l'exercice en imaginant à tort qu'en doublant les capitaux requis, cela n'aura pas d'impact sur l'offre de crédit».
Par ailleurs, les grands holdings bancaires disposant de plus de 700 milliards de dollars d'actifs devront également maintenir un ratio de levier sur capitaux propres de première catégorie (Tier1) de 3% au-dessus des 2% déjà requis, soit 5%. Quelque 16 groupes bancaires sont concernés.
«Que les banques américaines les plus grandes et les plus importantes du point de vue systémique aient une base forte de capital est essentiel car un manque de capitaux dans ces établissements peut avoir des conséquences économiques négatives importantes et contribuer à une catastrophe systémique à la fois nationalement et internationalement», écrivent la Fed et la FDIC dans leur communiqué commun.
Ces règles ne seront appliquées définitivement, conformément à l'accord de Bâle, qu'au 1er janvier 2018.
Ces dispositions s'ajoutent aux réglementations d'ensemble présentées le 2 juillet par la Réserve fédérale et adoptées dans la foulée mardi par la FDIC et l'autre autorité de régulation, le Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC), qui prévoient, conformément à Bâle III, des ratios de fonds propres durs de 4,5% ou plus pour toutes ces banques.