L'Europe va étendre les tests de résistance qu'elle fait subir à son secteur bancaire à davantage d'institutions et y inclure le scénario d'une éventuelle faillite d'un pays, selon un document dont l'AFP a eu connaissance mercredi.

AGENCE FRANCE-PRESSE

«L'exercice des stress tests devrait être étendu à à une plus large série d'institutions bancaires et complété, pour tenir compte des risques souverains» liés à la dette des États, selon ce texte rédigé par des experts financiers européens.

Il vise à préciser comment l'Europe va procéder à la publication des tests de résistance individuels de ses banques, décidée le 17 juin avec l'espoir de calmer les marchés.

Les résultats de ces examens («stress tests» en anglais), censés refléter la capacité des établissements bancaires à résister à des conditions extrêmes, sont jusqu'ici confidentiels: l'an dernier, seules des tendances générales des tests réalisés sur une vingtaine de grandes banques avaient été dévoilées.

Mais l'UE compte cette fois publier des résultats banque par banque, dans la seconde quinzaine de juillet.

Le document des experts financiers recommande d'étendre les tests à «une plus large part du système bancaire de l'UE, en couvrant les institutions financières significatives et davantage d'États membres» et ainsi «une part de marché significative des institutions dans tous les pays concernés».

Selon une source européenne, il s'agirait d'intégrer notamment des banques un peu plus petites, et de s'assurer que tous les pays soient représentés, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici.

Les résultats seraient ainsi «plus représentatifs» mais surtout plus crédibles: on ne pourrait pas soupçonner les Européens d'en avoir exclu certaines banques car leurs résultats seraient mauvais.

Selon les critères retenus, encore à préciser, entre 70 et 120 banques supplémentaires subiraient ainsi les tests cette année, selon la source.

La prise en compte dans les critères testés d'un potentiel choc souverain permettrait par ailleurs de répondre aux inquiétudes manifestées par les marchés, dans le contexte de la crise de la dette en zone euro, sur l'exposition des banques aux obligations de pays considérés à risque, tels la Grèce, l'Espagne ou le Portugal.

Les experts financiers soulignent d'ailleurs la nécessité d'établir une méthodologie pour les tests qui «réponde précisément aux inquiétudes du marché sur ces expositions» aux risques souverains.

Des sources européennes reconnaissent toutefois qu'il reste «des détails à régler» sur les modalités pratiques de la communication des résultats.

«Il faudra expliquer très précisément ce que sont les stress tests», pour éviter notamment qu'un problème mineur fasse paniquer les marchés et tomber une banque, a relevé une des sources.

Ce problème a été relevé récemment par le commissaire européen en charge des services financiers, Michel Barnier, qui a comparé les tests bancaires à «un test de résistance à un éventuel tremblement de terre».

«Ca ne veut pas dire que le tremblement de terre va se produire demain matin, mais on ne sait jamais et on vérifie la solidité des murs et des fondations», avait-il noté.

Concrètement, selon l'une des sources européennes, le scénario envisagé verrait d'abord le superviseur européen du secteur bancaire (CEBS) publier des résultats agrégés, puis les résultats individuels des banques seraient annoncés dans la foulée par leur régulateur national.

Enfin, si nécessaire, les gouvernements concernés pourraient communiquer pour affirmer qu'ils sont prêts à activer des mécanismes de soutien pour les banques qui en auraient besoin.