Les banques vont devoir tripler, en moyenne, le montant des fonds propres mis en réserve pour faire face aux risques liés à leurs activités de marché, selon une étude d'impact publiée par le Comité de Bâle.
Cette étude mesure les changements qu'entraîneraient, pour 43 banques situées dans 10 pays, les nouvelles recommandations formulées en juillet par le Comité, chargé de définir les normes prudentielles des banques sur le plan international.
Dans le document de juillet, le Comité, qui se réunit sous l'égide de la Banque des règlements internationaux (BRI), recommandait une prise en compte élargie du risque liée au crédit et à la liquidité.
Selon l'étude, cette évolution engendrerait une multiplication par plus de trois en moyenne (+223%) des besoins en fonds propres des banques pour leurs activités de marché, et une hausse de 11,5% des fonds propres au total.
Une augmentation qui affecterait très sensiblement, pour les banques, la rentabilité de leurs activités de marché, qui leur ont souvent permis de renouer avec les bénéfices depuis le début de l'année.