Le régulateur des services financiers de New York (DSF), Benjamin Lawsky, soupçonne les banques britannique Barclays et allemande Deutsche Bank d'avoir utilisé des algorithmes pour manipuler le marché des changes, a indiqué jeudi à l'AFP une source proche du dossier.
M. Lawsky est en train de faire examiner les ordinateurs des plateformes électroniques de courtage Barx (Barclays) et Autobahn (Deutsche Bank), a précisé cette source, confirmant des informations de Bloomberg et du Financial Times.
Ces «super» ordinateurs sont dotés d'algorithmes capables d'effectuer de façon automatisée des opérations très sophistiquées dans des temps extrêmement courts.
Ils soupçonnent les deux banques de s'en être servies pour manipuler les taux de change des monnaies, selon la source.
Si les soupçons de M. Lawsky sont confirmés, cela suggérerait que les manipulations de cet énorme marché sont partie intégrante du système et non seulement le fait de courtiers, ajoute-t-elle.
Auquel cas, le régulateur réputé pour son intransigeance avec l'industrie financière, imposerait de lourdes amendes aux deux banques, dit la source.
Contactée par l'AFP, Deutsche Bank a refusé de commenter ces informations. «Deutsche Bank coopère avec les (différentes) enquêtes et prendra des actions disciplinaires contre des individus si nécessaire», a répété Renee Calabro, une porte-parole dans un courriel envoyé à l'AFP.
Le DSF et Barclays n'ont pas souhaité faire de commentaire.
M. Lawsky, qui a le droit d'octroyer ou de révoquer la licence bancaire d'une banque opérant à New York, a installé il y a plusieurs semaines un superviseur au sein de Barclays pour contrôler ses opérations de courtage de changes. Un surveillant est également annoncé chez Deutsche Bank.
Dans l'affaire des manipulations du gigantesque marché des changes, les services de M. Lawsky enquêtent sur une douzaine de grandes banques, dont la française Société générale.
Les autorités américaines (le département de la Justice ou DoJ et M. Lawsky) reprochent aux cambistes de grandes banques d'avoir utilisé des forums de discussion sur internet et des messageries instantanées pour se concerter de façon indue afin d'infléchir un taux de référence du marché des changes.
Dans cette affaire, le DoJ et Benjamin Lawsky ont refusé de s'associer en novembre à un premier accord collectif signé entre six grandes banques et l'autorité de conduite financière du Royaume-Uni (FCA), le régulateur américain des marchés dérivés (CFTC) et l'un des régulateurs bancaires américains, l'OCC.
Les banques américaines Citigroup, JPMorgan Chase et Bank of America Merrill Lynch, la suisse UBS et les britanniques RBS et HSBC avaient accepté de payer 4,3 milliards de dollars pour échapper à des poursuites judiciaires.