Huit banques européennes sur 90 ont échoué aux tests de résistance aux situations de crise économique et 16 ont réussi de justesse, a annoncé vendredi à Francfort l'Autorité bancaire européenne (ABE).

Ces tests étaient très attendus pour rassurer les marchés financiers affolés par la crainte d'un défaut de paiement de la Grèce sur sa dette. La publication des résultats est intervenue après la fermeture des bourses européennes.

Les tests étaient destinés à évaluer la robustesse du système bancaire européen, et se fondaient sur des scénarios de crise élaborés en lien avec la Commission européenne et la Banque centrale européenne (BCE). Les hypothèses retenues ont été adaptées à la situation de chaque pays.

Les établissements étaient jugés sur leur capacité à maintenir un certain ratio représentant au moins 5% de leurs prêts, investissements et autres actifs, même dans le scénario le plus défavorable. Ce seuil, «Core Tier 1 capital» selon le terme technique, doit permettre aux banques d'absorber des pertes imprévues, et constitue un outil d'évaluation important.

Selon l'ABE, sur les huit banques qui ont échoué aux tests, deux se trouvent en Grèce, cinq en Espagne et une en Autriche. Il s'agit des banques espagnoles Catalunya Caixa, Caja de Ahorros de Mediterraneo, Banco Pastor, Unnim et Grupo Caja, des banques grecques EFG Eurobank et ATEBank, et de la banque autrichienne Österreichische Volksbank.

Les banques qui ont réussi les tests de justesse ont été invitées à renforcer leurs finances, comme celles qui ont échoué.

Les tests consistaient à simuler l'impact sur les finances des banques d'une récession durant laquelle la croissance chuterait de plus de 4 points de pourcentage en dessous des prévisions de l'Union européenne.

Les banques sont impliquées dans la crise de la dette européenne dans la mesure où elles détiennent des milliards d'euros en obligations de pays vulnérables. Un défaut de paiement ou d'autres pertes liées à ces obligations risqueraient d'entraîner un resserrement du crédit aux entreprises et particuliers, comme cela s'est produit en 2008 après la faillite de la banque d'investissement américaine Lehman Brothers, considérée comme le point de départ de la crise économique et financière mondiale.

Sept banques avaient échoué aux stress tests en 2010, mais ces tests avaient été jugés trop faciles: les banques irlandaises qui les avaient réussis ont dû être renflouées à coups de milliards d'euros de l'État seulement quelques semaines après.

Cette fois, les banques devaient montrer qu'elles disposent de fonds propres suffisants pour absorber les pertes dans l'hypothèse où la croissance serait inférieure de 4 points de pourcentage aux prévisions de l'Union européenne en 2011 et 2012, et où l'immobilier, les bourses et le dollar s'effondreraient.